فایل ورد طراحي سبد بهينه ارز براي ايران با استفاده از مدل خودرگرسيوني واريانس ناهمسان شرطي تعميم يافته

لینک دانلود

 فایل ورد طراحي سبد بهينه ارز براي ايران با استفاده از مدل خودرگرسيوني واريانس ناهمسان شرطي تعميم يافته دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد طراحي سبد بهينه ارز براي ايران با استفاده از مدل خودرگرسيوني واريانس ناهمسان شرطي تعميم يافته  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد طراحي سبد بهينه ارز براي ايران با استفاده از مدل خودرگرسيوني واريانس ناهمسان شرطي تعميم يافته،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد طراحي سبد بهينه ارز براي ايران با استفاده از مدل خودرگرسيوني واريانس ناهمسان شرطي تعميم يافته :




نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشهاي اقتصادي ايران

تعداد صفحات :36

مدیریت منابع ارزی در ایران به علت وجود درآمدهای ارزی عمده که از فروش نفت حاصل می شود، از اهمیت به سزایی برخوردار است. برنامه ریزی صحیح، می تواند از تحمیل هزینه های ناشی از مدیریت نامناسب این منابع جلوگیری نماید. بنابراین، در این پژوهش تلاش می کنیم تا به ارایه چارچوبی به منظور طراحی سبد بهینه برای آن بخش از درآمدهای ارزی که با هدف سرمایه گذاری نگهداری می شوند، بپردازیم. بر این اساس، با استفاده از بازده های روزانه ارز که بر مبنای داده های موجود در بازار ارز در سال های 2000 تا 2008 میلادی به دست آمده است، ترکیبی موزون و بهینه از ارزهای رایج با به کارگیری مدل های خودرگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته تک متغیره و چند متغیره، با هدف حداکثر نمودن بازده مورد انتظار و تحت محدودیت ارزش در معرض ریسک پیشنهاد می شود. در نهایت، مدل های مورد استفاده با به کارگیری آزمون بازخور مورد ارزیابی قرار گرفته و بهترین مدل انتخاب می شود. نتایج این پژوهش برتری مدل GARCH چند متغیره را نسبت به تک متغیره در تخصیص سبد بهینه ارز نشان می دهد.
كلید واژه: سبد بهینه، نرخ ارز، ایران، مدل های GARCH، ارزش در معرض ریسک

توضیحات بیشتر