فایل ورد تخمين ريسک سيتماتيک در مقياس هاي زماني مختلف با استفاده از آناليز موجک براي بورس اوراق بهادار تهران

لینک دانلود

 فایل ورد تخمين ريسک سيتماتيک در مقياس هاي زماني مختلف با استفاده از آناليز موجک براي بورس اوراق بهادار تهران دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تخمين ريسک سيتماتيک در مقياس هاي زماني مختلف با استفاده از آناليز موجک براي بورس اوراق بهادار تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تخمين ريسک سيتماتيک در مقياس هاي زماني مختلف با استفاده از آناليز موجک براي بورس اوراق بهادار تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تخمين ريسک سيتماتيک در مقياس هاي زماني مختلف با استفاده از آناليز موجک براي بورس اوراق بهادار تهران :




نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه اقتصاد مقداري (فصلنامه بررسيهاي اقتصادي)

تعداد صفحات :25

در مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای (CAPM) بازده انتظاری دارایی ها به سطح ریسک سیستماتیکشان بستگی دارد، به طوری که ریسک سیستماتیک دارایی، در ارتباط با پرتوفولیوی بازار اندازه گیری می شود. از این رو، هدف این مقاله تخمین مدل CAPM در مقیاس های زمانی مختلف است. آنالیز موجک، روشی جدید در زمینه مالی است و به عنوان روش تجربی در بررسی رابطه میان بازده سهام و ریسک سیستماتیک در مقیاس زمانی مختلف در این مقاله استفاده شده است. نمونه مورد استفاده در این تحقیق متشکل از 15 سهام، در فاصله سال های 1388- 1383 در بورس اوراق بهادار تهران است. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه بین بتای سهام و بازده آن در مقیاس کوتاه مدت و میان مدت قوی تر است. بنابراین، بورس اوراق بهادار تهران در مقیاس 1 تا 4 (2-32 روزه) کاراتر بوده است. از این رو، پیش بینی CAPM در چهارچوب چند مقیاسی، در افق های کوتاه مدت و میان مدت، در مقایسه با دیگر افق ها مناسب تر است.
كلید واژه: موجک، CAPM، ریسک سیستماتیک، بورس اوراق بهادار تهران

توضیحات بیشتر